报告名称：拟蒙特卡罗方法及其在计算金融中的应用

主讲人：何志坚 教授

邀请人：蔡钢 教授

时间：2024年4月20日 10: 00

地点：数学系311

主办单位：江南娱乐体育官网入口

报告摘要

拟蒙特卡罗(QMC)方法是蒙特卡罗(MC)方法的确定性版本。QMC的基本思想是使用确定性低偏差点来代替MC中的随机点。QMC方法具有更高的收敛阶，在计算金融的许多应用中超越MC方法，如期权定价和风险管理。在本次讲座中，我将简要地介绍QMC方法的一些背景，包括均匀性的度量、Koksma-Kawka不等式和低差序列的构造方法。此外我将通过一些计算金融的数值结果来展示QMC的优越性。

专家简介

何志坚，华南理工大学数学学院教授、博导、副院长，国家级青年人才计划获得者，广东省计算数学学会副理事长，广东省现场统计学会理事。于2015年7月在清华大学获得理学博士学位。研究兴趣为随机计算方法与不确定性量化，特别是拟蒙特卡罗方法的理论和应用研究。目前发表SCI论文近20篇，其中10篇发表在统计学和计算科学的国际著名刊物Journal of the Royal Statistical Society: Series B，SIAM Journal on Numerical Analysis，SIAM Journal on Scientific Computing，Mathematics of Computation。博士论文获得新世界数学奖（ICCM毕业论文奖）银奖。主持两项国家自然科学基金项目以及三项省部级项目。